Một hệ thống giao dịch là tập hợp các quy tắc xác định xu hướng, xác định điểm vào và điểm ra mỗi giao dịch. Không có chiếc chén thánh nào đảm bảo sự chắc thắng 100%. Một hệ thống giao dịch tốt là hệ thống phù hợp với khung thời gian , vốn, tính cách cá nhân của riêng bạn. Một hệ thống không những giúp bạn quản lí rủi ro và tiền hiệu quả, nó còn giúp bạn loại trừ những cảm xúc trong khi giao dịch. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xây dựng một hệ thống giao dịch từng bước.
Bước 1 – Chọn khung thời gian giao dịch phù hợp
Trước khi hỏi chính mình, khung thời gian nào là phù hợp bạn cần hỏi nhà giao dịch kiểu nào mà bạn phù hợp, nhà giao dịch trong ngày day traders, trung hạn swing traders hay dài hạn position trades. Nếu bạn muốn nắm giữ trạng thái một vài ngày hoặc vài tuần thì bạn là một swing trader, khung thời gian nên sử dụng là biểu đồ ngày. Những nhà giao dịch trong ngày day traders thì sử dụng khung thời gian ngắn hơn như 5 phút, 1 giờ, 4 giờ. Họ mở và đóng trạng thái trong ngày và không ôm vị thế qua đêm. Tất nhiên bạn có thể sử dụng nhiều khung thời gian nhưng bạn nên xác định khung thời gian chính để giao dịch.
Bước 2 – Chọn những chỉ báo giúp bạn xác định và xác nhận xu hướng
Người ta có câu xu hướng là bạn, hãy đi theo xu hướng. Có nhiều cách để xác định xu hướng. Ví dụ các đường trung bình là cách dễ nhất để sử dụng. Hơn nữa, chúng ta cần tránh trạng thái whipsaw hay xu hướng giả. Để loại trừ bớt điều này bạn có thể sử dụng các chỉ báo như MACD, Stochastic, RSI, Ichimoku… Có thể kết hợp chúng trong cùng một hệ thống giao dịch nhưng không nên sử dụng quá nhiều. Chỉ từ 2-3 chỉ báo là đủ.
Bước 3 – Xác định ngưỡng chấp nhận rủi ro
Điều này có nghĩa là bạn cần định rõ khả năng bạn chấp nhận mất bao nhiêu mỗi giao dịch. Đừng để thua lỗ quá nhiều trên mỗi giao dịch. Quy tắc đơn giản là chỉ chấp nhận lỗ 1-2% vốn của bạn trên mỗi giao dịch. Quản lí rủi ro và tiền đóng vai trò tối quan trọng trong hệ thống giao dịch. Không có nó, bạn không thể tồn tại dù có một hệ thống tốt thế nào đi chăng nữa.
Bước 4 – Xác định điểm vào/ ra và tỷ số Risk/Reward
Bước này nhằm xác định điểm vào và điểm ra trên mỗi giao dịch của bạn. Nó phụ thuộc vào kiểu cách giao dịch. Một số người thích mở trạng thái sớm nhất có thể khi các chỉ báo chỉ ra cho họ một tín hiệu tốt ngay cả khi nến chưa đóng cửa. Một số khác lại đợi tín hiệu rõ ràng hơn và nến đóng cửa. Đối với điểm ra, bạn có thể sử dụng lệnh Trailing stop hoặc đặt ra giá mục tiêu trước. Họ đặt giá mục tiêu gần các điểm hỗ trợ và kháng cự trên đồ thị. Nhưng dù thế nào tỷ số Risk/Reward Rủi ro/Phần thưởng của bạn cũng nên phải nhó hơn 1. Tỷ số này là 1/2, 1/3 hoặc thấp hơn là tối ưu.
Bước 5 – Tuân thủ kỉ luật
Bước này bạn cần viết xuống tất cả các quy tắc cho hệ thống giao dịch của mình và luôn luôn tuân thủ theo quy tắc đó. Kỉ luật là phẩm chất quan trọng nhất của một nhà giao dịch. Giống như một chiến binh trên đấu trường, bạn không thể sống sót nếu không có kỉ luật.
Trước khi giao dịch tài khoản tiền thật, bạn cần dành thời gian thử hệ thống giao dịch của bạn. Bước đầu tiền là Back testing nghĩa là áp dụng các quy tắc giao dịch của bạn vào dữ liệu quá khứ. Bước thứ hai là giao dịch thử tài khoản demo một vài tháng. Sau khi bạn đã quen với hệ thống và kiếm lợi nhuận ổn định từ nó, lúc đó bạn có thể chuyển tới giao dịch tài khoản thật.
